相對強弱指數(Relative Strength Index,RSI)為1978年6月由美國威爾德(Welles Wilder JR.)提出的技術分析方法,主要特點是計算某一段時間內買賣雙方力量,作為超買、超賣的參考,藉比較價格升降運動以表達價格強度的技術分析工具。

簡易平均式RSI公式

RSI=100 – (100 / (1+RS))         
其中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn
AUn表示n日內收盤價上漲點數的n日平均數=Σ(上漲點數_i) / n
ADn表示n日內收盤價下跌點數的n日平均數=Σ(下跌點數_i) / n
所以RSI亦可改寫成 RSI=100*AUn / (AUn+ADn)

平滑式RSI公式

將AU和AD值改成平均的方式來計算,使RSI的走勢更平滑。
RSI= 100 – (100 / (1+RS))
RS= AUt / ADt
AUt= AUt-1 + (UVt- AUt-1) / n 
ADt= ADt-1 + (DVt- ADt-1) / n 
其中,AU為最近 n 日內所有上漲值的平均值,AD為最近 n 日內所有下跌值的平均值;UVt與DVt為當日上漲值與下跌值。

 

前面看的霧煞煞對吧,以下是主要應用:

因為RS為買方力道與賣方力道的比,亦即雙方相對強度的概念,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。而RSI則是把相對強度的數值定義在0~100之間,以方便參考使用,一般的看盤系統多設定6日及12日RSI值,80以上為超買,90以上或M頭為賣點;20以下為超賣,10以下或W底為買點;亦可將黃金交叉與死亡交叉概念納入,當6日RSI由下穿過12日RSI而上時,可視為買點;反之當6日RSI由上貫破12日RSI而下時,可視為賣點。

RSI沒有明顯規則性的買進或賣出訊號,當指標處於高檔或低檔時,僅能說明情行反轉的可能性增高,但並沒有辦法進一步明確的指出時點(基本上也沒有一個指標可以明確指出時間點),因此與其他技術指標一起搭配使用,做交叉比對儘可能將多與空發生的時點掌握,做為買進或是賣出的依據。

作為短期或是長期投資參考依據,KD、RSI及MACD為團隊常使用的指標,短期投資時,買進時3指標缺1指標訊息不動作,賣出時3指標2指標訊息符合即動作;作為長期投資時,在合理價格內,1指標符合即動作的方式操作,供各位讀者參考。

1011004  

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